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期债行情趋于震荡
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10月上旬的修复行情结束后，国债期货走势趋于震荡。10月22日收盘，TL主力合约日内下跌0.52%，T主力合约下跌0.18%，TF主力合约下跌0.14%，TS主力合约下跌0.07%。经济数据边际企稳，增量政策仍有发力必要图为国内主要经济指标汇总上周公布的9月宏观经济数据释放出积极信号。其一，稳增长政策陆续落地实施，消费有所回暖，9月社会消费品零售总额同比增长3.2%，较上月回升1.1个百分点。其二，政府债券发行和支出进度加快，广义基建单月同比增速攀升至17.5%，并带动整体固定资产投资增速回升至3.4%。其三，生产端对内需回升反应积极。9月工业增加值同比增长5.4%，较上月加快0.9个百分点；9月全国城镇调查失业率为5.1%，较上月下滑0.2个百分点，结束了连续两个月的攀升态势。不过，房地产行业对经济的拖累仍在，内需增速绝对值依旧偏低，三季度GDP平减指数录得-0.53%，已连续6个季度负增长。此外，9月外需表现不及预期，货物出口额同比增长2.4%，较上月回落6.3个百分点。虽然存在极端天气、全球航运不畅等偶发因素的影响，但后续来看，随着美国大选的临近，地缘因素对外贸的影响加剧
期货日报网10-23 08:45
可逢低买入股指ETF
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从9月底开始，由于政策导向转变以及市场信心提升，近期A股市场无论是单日振幅还是单日成交量，均达到历史极高位。从股指市场的影响因素看，股市基本面以及供需层面利好政策均明显加码，市场信心回升，中长期股市中枢大概率继续攀升。具体看，近期股市影响因素的变化主要有以下几个方面：第一，稳增长政策继续加码。10月18日，国内三季度经济运行数据公布，整体符合市场预期。从结构上看，今年前三季度，社会消费品零售总额、固定资产投资总额、基础设施建设投资总额同比增速分别为3.3%、3.4%和4.1%，与8月之前的数据相比变化不大，同时消费、投资增速整体均慢于经济增速，反映内需仍待进一步提振，政策入场必要性仍较高。在此基础上，稳增长政策持续加码。今年央行已经降息四次，分别在2月、7月、9月和10月，稳增长政策密集度提升，且幅度超市场预期。金融环境连续放松，有助于改善微观主体的加杠杆意愿，打通经济由生产到分配、交换再到消费环节的循环，实现经济向好发展。从股指市场的角度看，稳增长政策有助于提振市场经济预期，进而提升股市估值。若后续稳增长政策持续生效，经济数据实质性向好，股市盈利也将相应出现上涨。第二，财政政策
期货日报网10-22 09:00
分析人士：股指波动加剧
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10月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，均较前值下降25个基点。10月18日，中国人民银行行长潘功胜就在2024金融街论坛年会上表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25~0.5个百分点，下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点，中期借贷便利利率下降0.3个百分点，从2.3%下降到2%。因此本次1年期LPR和5年期以上LPR同步下调基本符合市场预期。同日，中国人民银行宣布，已经启动了首次证券、基金和保险公司之间的互换便利操作，涉及资金总额500亿元，通过费率招标的方式进行。且上周末，23家A股上市公司率先行动，公告回购增持贷款落地情况，总规模超100亿元。多项稳增长政策加速落地。中辉期货股指研究员张清告诉期货日报记者，10月18日，六大行集体下调存款利率，且上个月MLF利率已经下调30个基点，所以本轮LPR下调符合预期。前期一揽子增量政策推出后，目前正处于落地阶段，LPR下调不仅增强了市场信心，也提供了充足的流动性。 “不论从调整幅度还是从调整时机来看，本次LPR降息均符合预期。”永
期货日报网10-22 09:00
技术解盘
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IH 重拾升势 IH加权连续调整走势或告一段落，且量仓等指标分化情况逐渐转变。周一早盘小幅低开后维持低位震荡走势，盘中维持弱势，以阴星线收盘。IH主连合约减仓较多，近月合约减仓同时远月合约小幅增仓，总体仓位缩减较多，且成交量能较上个交易日大幅缩减。IH加权的MACD红柱收敛尚未转绿，KDJ快线自低位转向上，日K线反弹走势渐起。总体表现为缩量减仓震荡，短期市场偏弱态势或转变，关注日K线在短期均线上的变化，建议多单加仓。 IF 缩量震荡 IF加权上周短调走势出现明显变化，量仓等指标趋同性渐高。周一早盘小幅低开后偏弱震荡，盘中数次短暂翻红，但尾盘回升乏力，以十字星报收。IF主连合约较现货指数小幅升水，净基差已大幅收窄，期货走势较现货指数明显偏弱。IF加权MACD指标红柱尚未转绿，KDJ快线继续自低位回升。主连合约减仓较多，远月合约仓位增减不一，总体表现为减仓缩量震荡。短期市场弱势有望转变，关注短期均线对日K线的支撑，多单谨慎加仓。 IC 多单介入 IC加权结束连续调整，量仓等指标趋同性有望提升。周一早盘略低开后弱势震荡，盘中回升乏力，以十字星报收。IC主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波幅收
期货日报网10-22 09:00
政策加速落地 A股第二波上涨可期
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近期，稳增长政策持续加码，一揽子增量政策加速出台，首期5000亿元互换便利和3000亿元股票回购增持专项再贷款开始落地。10月21日，LPR利率如期下调，A股市场企稳震荡。分析人士表示，A股在情绪底、估值底、政策底“三重底”建立后正式进入“熊转牛”的过程，但市场波动率大幅提升，盈亏转换极快，交易者心态要保持平和，不要重仓追涨杀跌，可以适当利用衍生工具进行头寸保护。来源：期货日报网
期货日报网10-22 09:00
股指短期徘徊不改向上趋势
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政策面暖风频吹上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。在扩张性财政政策方向已定的基础上，后续政策细节将陆续出台。只要政策基调不变，A股就有望走出类似2016年至2017年震荡上行的走势。在经历了前四个交易日的震荡后，上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。原因在于：一是央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上发布了关于降息降准、SFISF首批申请额度超2000亿元、将把促进物价合理回升作为重要考量等关键信息；二是上证综指开始考验9月30日跳空缺口支撑；三是9月经济数据全面好于市场预期。从期指标的指数周涨幅情况来看，中证1000（周涨幅6.14%）表现最优，中证500（周涨幅3.09%）次之，沪深300（周涨幅0.98%）和上证50（周涨幅0.06%）表现相对平稳。成交方面，上周五沪深两市成交额较上周四进一步扩大至20976亿元。随着美国大选的临近，近期“特朗普交易”再度成为市场关注的热点。除此之外，并购重组题材在政策的支持下，未来仍有潜在的机会。图为上证综指与沪深两市成交额经济数据边际好转
期货日报网10-21 08:45
期指交割持仓回落
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上周国内A股市场呈现先抑后扬走势，上周五受政策利好推动，上证指数最终收报3261.56点。同时期指四个品种全部收涨，IF、IH、IC及IM主力合约周涨幅分别为1.31%、0.76%、2.63%及6.05%。基差方面，IF及IH主力合约升水分别收窄至2和9.1点，IC主力合约由升水转为贴水26.6点，IM主力合约贴水则收窄至16.6点。量能方面，受交割因素影响，期指总持仓较前一周明显回落，四个品种当周共计减仓10532手，总持仓降至1034837手。同时期指各品种持仓增减各异，IF减仓5054手，持仓降至293096手，IH减仓10771手，持仓降至125132手，IC减仓1601手，持仓降至268658手，IM增仓6894手，持仓升至347951手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力减仓3135手（交易所公布合约10月18日与10月11日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓5983手，净空持仓降至50590手；IH多头主力减仓7053手，空头主力减仓9704手，净空持仓降至23632手；IC多头主力减仓2228手，空头主力减仓6
期货日报网10-21 08:45
期债关注长期限品种的套保策略
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期债短期限品种TS主力韧性较强，符合经济企稳、政策发力期的特征，即流动性宽裕更支撑短债的韧性。建议关注长期限品种期货的空头套保机会，短期限品种秉持逢跌做多现券的思路。进入10月，国债期货反弹后进入强势震荡格局。10月品种间价差走势未能延续今年上半年的基调，呈现收缩的态势，4TS—T和2TF—T价差均有所回落，反映长期限合约表现更佳，做平利率曲线再度成为10月上半月的主要套利策略。我们认为，10月期债再度走强的核心推动力在于：一是货币宽松预期持续存在，主要源于降准降息周期至少延续到明年；二是稳增长信号触发的空头情绪已通过9月底的大幅下行基本消化，而10月系列政策利好传导需要时间，内需企稳亦需数据验证。具体来看，政策端近期主要围绕稳增长、促消费、稳地产等方向释放出积极的信号。上周初，受财政部释放积极的信号影响，期债回调；周中期债反弹。上周五一行两局一会的重磅发声再次增强稳增长预期，期债价格整体承压。 10月18日，国家统计局发布9月和三季度经济数据，三季度GDP同比增长4.6%，前值4.7%；累计同比增长4.8%，前值5.0%。9月规模以上工业增加值同比增长5.4%，预期4.6%，前
期货日报网10-21 08:45
利率中枢下移
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上周，国内市场利率涨跌互现。一方面，国有六大商业银行下调存款利率，加之短期资金需求疲软，短期市场利率走弱；另一方面，国内资产价格上涨，市场风险偏好上升，中长期利率稳中有升。截至10月18日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期利率分别报收于1.399%、1.818%，较10月11日分别下降0.7、0.2个基点；1周期、2周期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.568%、1.926%、1.858%、1.903%、1.921%、1.932%，较10月11日分别上升4.2、0.6、1.7、1.1、0.9、0.2个基点。 10月18日，六大国有银行分别发布公告，其中，三个月期、半年期、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP，至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP，至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。公开市场业务方面，上周央行累计有3701亿元逆回购到期，央行同期开展9712亿元逆回购，央行通过逆回购向市场净投放6011亿元，不过主要是为了对冲月中到期的789
期货日报网10-21 08:45
三季度中证商品期货指数先抑后扬
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前期研究表明，中证商品指数在研究基准、资产配置和服务产业方面均发挥了非常积极的作用。而且作为一种高频观测手段，中证商品指数完全可以作为监测宏观经济运行状态的工具，在宏观调控中发挥积极作用。 2024年三季度，商品市场呈现宽幅震荡走势，中证商品期货指数先抑后扬，走出“V”形。指数收益方面，前三季度，指数总收益3.13%，其中价格收益和展期收益分别为3.02%和0.11%。正收益主要来自棉花、螺纹钢、棕榈油；负收益主要来自白银、铁矿石、纯碱。宏观表征性方面，前三季度，指数同比虽有波动但仍处于上升趋势，预示PPI有望修复。大类资产对比方面，从全量历史数据看，中证商品指数加入可以有效降低投资组合非系统性风险，不过三季度末股商相关性快速抬升。海外指数对比方面，中证商品指数更符合中国实际的权重设置方式使得指数更加贴近中国现状且更稳定。应用展望方面，作为一种高频观测手段，中证商品指数可作为监测宏观经济运行状态的工具，在宏观调控中发挥积极作用。市场行情回顾从中证商品期货指数（下称中证商品指数）和中证商品期货价格指数（下称中证商品价格指数）看，2024年三季度商品市场呈现出“V”形的先抑后扬态势。进
期货日报网10-17 22:45

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