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端午临近短端利率小幅回升
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本周国内市场利率呈现短强长稳态势。随着月底和端午节的临近,短端市场利率小幅回升。国内流动性合理充裕,资金长期需求较弱,但在短期利多作用下,长端利率逐渐稳定。截至5月28日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜、1周期、2周期、9月期、1年期利率分别报收于1.81%、1.885%、1.941%、2.083%、2.101%,较5月21日分别上升5.2、3.8、5.4、0.3、0.1BP;1月期、3月期、6月期利率分别报收于1.905%、1.957%、2%,较5月21日分别下降0.1、0.1、0.5BP。 表为Shibor周度变化 目前,国内流动性合理充裕,市场利率处于偏低水平,央行货币政策相对稳定。5月以来,央行每个工作日仅开展20亿元逆回购,操作量有限。5月央行有1250亿元中期借贷便利(MLF)到期,本月中性续作。 近期,多地降低首付比例和公积金贷款利息,政策发力引导楼市消费。房地产数据下滑已有放缓迹象。房地产市场回暖有利于释放中长期资金需求。 后续,国内市场利率将延续短强长稳态势。一方面,端午节小长假临近,民间资金需求旺盛,短端利率受到提振。另一方面,近期受房地产政策优化调整、
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期货日报网
05-29 08:45
A股暂无明显趋势
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5月中旬以来,房地产优化调整政策频出,叠加外盘有色金属市场异动,A股市场持续上行,其中沪指创出2023年9月以来的高点,5月20日盘中触及3174.27点。然而,5月23日开始,A股市场各宽基指数再度调整。 图为上证指数日线走势 这波调整原因有三:一是房地产政策密集出台后,资金获利离场。前期房地产板块存量资金出清较为充分,政策的优化调整使得房地产板块赚钱效应释放,而从现实情况看,政策效果有待验证。二是市场风险偏好在地缘政治紧张局势升温的影响下走弱,在增量资金不足的情况下,避险模式再次开启。可以看到,5月22日,首期特别国债上市交易,沪深交易所出现“异动”行情,也侧面反映出短期市场风险偏好有所下降。三是《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的发布,对部分资金产生影响。5月24日,证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》,并要求即日起执行,同时废止《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,体现出监管措施的升级。本次减持新规的核心是限制不合理减持,并填补相关漏洞,对部分资金产生一定影响。不过,从历史经验来看,市场会快速消化此影响。 展望后市,7月之前,市场不存在大的下行风险。市场对政策
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期货日报网
05-29 08:45
期债 短线维持多头思路
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国债和地方债发行涉及财政存款从银行间抽离并向央行转移的过程,若财政支出进度较慢,则短期内银行间资金将存在流动性缺口,进而直接对短端利率形成冲击,甚至会传导至长端。不过,央行对冲意愿预计较高,交易者无需过度担忧供给影响。 年初以来的债券市场走势可以分为三个阶段。第一阶段是1—3月,在基本面温和修复、资金面宽松、政府债供给不足的环境下,债券市场收益率持续下行、频创新低,30年期国债收益率一度跌破2.5%的1年期MLF政策利率。第二阶段是4月,债市波动明显加大。一方面,在低利率背景下,止盈压力上升;另一方面,支撑“债牛”的动力减弱,稳增长政策力度加码,政府债发行计划加快,央行提示长端利率风险更是直接对市场情绪产生较大影响,按收盘价计算,10年期国债期货主力合约累计回撤一度达到1.01%。第三阶段是5月初至今,债市窄幅震荡。一方面,房地产政策优化调整的效果仍待检验;另一方面,政府债供给预期放量。这不禁令交易者思考, 4月以来的调整是短期波动还是趋势扭转?“债牛”行情是否已经终结? 从短期走势来看,供给和资金面是债市主要影响因素。1—4月,政府债(包括国债、地方债、政金债和央票)净供给同比少增约
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期货日报网
05-29 08:45
亚洲股市在前一交易日上涨后表现不一,市场关注华尔街重新开盘
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5月28日- 亚洲股市周二在前一交易日上涨后呈现混合态势,随着对即将到来的欧洲降息的押注增加,市场在一些关键的通胀数据公布前的风险偏好上升。
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Crayon
05-28 16:31
早间出价:检测中国利润的脉搏,关注日元动态
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5月27日- 展望亚洲市场的一天。
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Crayon
05-28 14:27
亚洲股市在通胀测试前小幅上涨
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5月27日- 周一亚洲股市小幅上涨,投资者为繁忙的一周数据做准备,周五美国关键的通胀报告将为未来几个月的降息奠定基础,尽管降息尚需数月。
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Crayon
05-28 14:21
市场人士:总体朝着由鸽转鹰的方向前进
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2024年以来,投资者对美联储的降息预期不断修正,虽然道路显得异常曲折,但总体是朝着由鸽转鹰的方向前进。从年初的过度抢跑,最高预期年内要降息7次、125个基点、3月就开始降息,一直到如今的年内可能仅降息1次、25个基点甚至是不降息,降息预期不断调整,开始时间也推迟到了9月或11月。 “大幅调整既是对年初过度抢跑的降息预期的修正,也反映的是美国经济数据的韧性特别是通胀数据的坚挺,令美联储陷入了两难境地。”冠通期货研究咨询部经理王静告诉期货日报记者,2%的通胀目标遥遥无期,史无前例的加息速度与高利率持续时间不断考验着美国经济的“成色”,而即将到来的美国大选,则将进一步对美联储官员带来政治维度上的压力。因此,美联储官员内部的分歧日渐加剧,货币决策上则表现为官员讲话的“鹰声嘹亮”和利率决议的“按兵不动”。 记者了解到,美联储5月政策会议纪要显示,多位官员愿在必要时进一步收紧政策,长期中性利率可能高于此前预期;官员讨论了需在更长时间内维持利率不变的必要性,或在劳动力市场走弱的情况下降息的问题。随后公布的美国经济数据表现强劲,美国初请失业金人数表现强于预期,暗示就业市场依然表现韧性;美国5月PMI
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期货日报网
05-28 07:00
技术解盘20240528
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IF 多单持有 IF加权连续调整走势或出现转变,量仓等指标趋同性不高。周一早盘略高开后维持震荡走势,临近尾盘震荡上行,以影线小阳线报收。主连合约较现货指数贴水较多,净基差恢复波动,期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标绿柱显露,KDJ快线在低位运行,主连合约大幅减仓,同期远月合约仓位增减不一,总体表现减仓缩量反弹。短期市场走势有望转强,继续关注3600点附近支撑力度,建议多单谨慎持有。 IC 观望为主 IC加权连续调整走势或告一段落,量仓等指标与日K线走势逐渐分化。周一早盘略高开后快速下探,之后震荡回升至尾盘,以影线小阳线报收。当前主连合约较现货指数贴水较多,净基差波动明显增大,期货较现货指数显著偏弱。主连合约减仓幅度收窄,远月合约不同程度加仓,整体仓位减幅变小,成交量能变化有限,近期建议以震荡策略为主。IC加权MACD绿柱开始走扩,KDJ快线有望从低位回升,日K线有望在长期均线处获得支撑,建议观望为主,择机进行日内操作。 T 逢低做多 近期十债加权仍以震荡走势为主,不过量仓等指标有一定分化。周一早盘略高开后承压下行,盘中以震荡偏弱走势为主,临近尾盘回升乏力。主连合约加仓较多
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期货日报网
05-28 07:00
市场利率企稳
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本周国内市场利率涨跌互现,整体变化幅度不大。截至5月27日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜、1周、2周、9个月、1年期分别报收于1.767%、1.888%、1.899%、2.082%、2.102%,较5月20日分别上升4.8、8.5、2.8、0.2、0.3个基点;1个月、6个月期Shibor分别报收于1.904%、2%,较5月20日分别下降0.1、0.7个基点;3个月期Shibor报收于1.958%,与5月20日持平。一方面,受端午小长假临近的影响,短期利率小幅上升;另一方面,虽然经历过降准降息之后国内流动性供应充裕,并且央行的数据也反映目前资金需求较弱,但是1年期Shibor已较2月5日下降了13%,一定程度上已经反映了流动性宽松情况,加上近期央行发行超长期特别国债,因此近期中长期利率呈现止跌企稳的态势。 表为上海银行间同业拆放利率(Shibor)周度变化 进入5月份,央行延续每个工作日20亿元的逆回购操作,额度有限,逆回购操作对国内流动性的影响为中性。本月有1250亿元的中期借贷便利(MLF)到期,央行等额续作,延续中性操作。今年,我国将发行1万亿元超长期特别国债,包括
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期货日报网
05-28 07:00
债市将围绕资金面波动
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5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议在京召开,要求深入贯彻落实中央政治局会议部署,深刻认识房地产工作的人民性、政治性,继续坚持因城施策,打好商品住房烂尾风险处置攻坚战,扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。多项稳地产政策出台,在供需两端共同发力稳定房地产市场。 需求端政策目标为改变市场预期,引导居民加杠杆。会议公布多项需求端松绑政策,包括降低首付比例、取消房贷利率下限和下调住房公积金贷款利率。需求端政策在于降低居民购房负担,提高居民加杠杆能力,但政策效果的显现需要一定时间。 一方面,本轮政策出台前,大部分城市已经降低了首付比例,仅有一线和部分二线城市仍执行高于全国下限的首付比例,本次将全国首付比例继续下调5%,实际降幅相对有限。此外,本次政策出台前,已经有超60个城市取消了房贷利率下限,全国房贷利率已经出现了显著下调,取消全国房贷利率下限边际效用或不明显。另一方面,居民对未来的房价预期和收入预期短期较难出现明显改善,需求端政策较难快速扭转趋势,进而引导居民加杠杆,“需求刺激→销售好转→投资回升→景气度提高”链条的传导也需要一定时间,因此,地产的企稳回升仍需等待。 供给端政策侧
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期货日报网
05-28 07:00
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