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把握节后股指做多机会
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春节假期，美股走势出现分化。上周，道琼斯工业指数上涨0.27%，标普500指数下跌1.00%，纳斯达克指数下跌1.64%，科技股集体承压，而中概股逆势走强，纳斯达克中国金龙指数上涨1.3%，恒生指数上涨0.79%，且在本周延续上行态势，显示出海外资金对中国资产的配置需求正在升温。数据显示，2024年12月美国CPI同比上涨2.6%，核心CPI同比上涨2.8%，与预期持平。1月29日召开的FOMC会议公布维持4.25%~4.5%的利率水平不变，但鲍威尔表示，当前利率仍远高于中性利率水平，暗示后续将继续降息。美债收益率探底回升，10年期美债收益率1月30日触及4.52%的低点后回升至4.56%。国际贸易方面，2月1日，特朗普签署行政令，对所有进口自中国的商品，将在现有关税基础上加征10%的关税。政策方面，证监会主席吴清在《求是》杂志发表《奋力开创资本市场高质量发展新局面》一文，系统勾勒了资本市场改革的六大任务，核心在于“稳字当头、固本强基”。具体来看：第一，丰富稳市场政策工具与前瞻性监测，旨在防范系统性风险。文章提出“加强对资金流向、投资者行为的监测分析”，并强调“丰富稳市政策工具
期货日报网02-05 08:45
预计IC和IM板块表现偏强
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春节假期，国产大模型DeepSeek发布引发美国科技股调整，之后在特朗普政策不确定及美联储降息预期降温的背景下，外盘市场波动加剧。截至北京时间2月4日15时，纳斯达克指数、标普500及道琼斯工业指数分别累计跌幅分别为2.82%、1.75%及0.01%，恒生指数则上涨2.07%。特朗普关税政策仍有不确定性 2月1日美国政府宣布对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税，其中对加拿大的能源资源额外征收10%关税，同时对所有进口自中国的商品在现有关税基础上加征10%的关税，这些关税政策原定于2月4日生效。特朗普在2月2日透露，将对欧盟产品征收关税。这一决定引发多国强烈的反制措施，其中加拿大表示将对1550亿加元的美国进口产品征收25%关税；墨西哥表示启动“B计划”，并向美国输墨产品加征关税；中方表示对原产于美国的部分进口商品加征关税。2月3日，美国政府宣布暂缓对加、墨两国的关税措施，主要是因为三国就加强边境安全及打击跨国犯罪达成合作。特朗普政策旨在重振本土制造业，如果关税政策引起他国反制措施，可能会中断全球和区域供应链，增加美国本土制造业企业成本，进而影响经济增长。同时，特朗普经济
期货日报网02-05 08:45
2025年股指期权波动率中枢将有所抬高
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当前国内期权市场已上市12个金融期权品种，其中上交所5个、深交所4个、中金所3个，中金所包含上证50、沪深300和中证1000三大指数期权，其余两家交易所则全部为ETF期权。 2024年全部金融期权总成交量16.5亿张、日均成交量681.6万张，总成交额14313.15亿元，日均成交额59.15亿元，日均持仓量837.8万张，日均成交量、日均成交额及日均持仓量相比2023年分别回升17%、61%和8%。图为国内金融期权成交额变动走势从总成交额变动趋势上看，2024年9月底之前市场整体成交相对低迷，日成交额多数时间处于30亿至60亿元之间，9月底之后标的市场波动急剧放大，期权成交额亦出现大幅回升，日成交额最高超过300亿元，即使后期市场情绪有所放缓，但日成交额亦长期处于60亿元之上。分品种上看，代表中小盘的中证500ETF期权、中证1000指数期权和科创50ETF期权成交额增长最为明显，日均成交额增量均超过100%，后两者增幅甚至超过200%，代表大盘指数的上证50ETF期权成交额有所回落，日均成交额相比2023年大幅下降24.63%。市场份额上，2024年中证1000指数期权成
期货日报网01-24 10:15
春节后股指有望展开反弹
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1月中旬以来，股指自底部展开反弹，其主要原因是，近期海外风险因素影响减弱，叠加部分资金“抢跑”布局。自1月13日以来，四大期指均触底反弹，IH2503、IF2503、IC2503及IM2503合约分别累计上涨0.07%、1.59%、3.78%及5.30%。股指自底部反弹的主要原因是近期海外风险因素影响减弱，叠加部分资金“抢跑”入市布局节后增量政策预期。 1月22日，多部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，并在23日国新办举办的新闻发布会上详细介绍该方案，这是对去年9月24日出台的政策“组合拳”的进一步细化和落实。具体来看，该方案对中长期资金提出了硬性指标，明确了实际投资比例，延长了考核周期，通过制度建设大力推动社保、险资等中长期资金入市。从中长期的角度来看，该方案能够促进增量资金持续流入股市，从资金面角度对股指形成利多。归根到底，任何投资行为都是基于收益与风险，只有上市公司的业绩修复预期回升，增量资金才会持续涌入。该方案有利于稳定投资者信心和预期，但增量资金持续入市还需要看到促进企业业绩修复的宏观增量政策进一步发力生效。自去年9月底以来，在一系列政策密集推出的带动
期货日报网01-24 10:15
利率短强长弱
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本周，国内市场利率呈现短强长弱的态势。一方面，距离春节仅有不足一周时间，民间的资金需求已经释放完毕，短期利率高位回落；另一方面，国内融资数据回暖，央行停止购债，利率需要修复。在上述因素的共同作用下，国内中长期利率回升。截至1月23日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.764%、1.995%、2.627%，较1月16日分别下降6.9个、19.7个、4.6个百分点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.704%、1.694%、1.703%、1.714%、1.721%，较1月16日分别上升2.3个、2个、2.1个、2.48个、2.7个百分点。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化 1月中旬，央行发布公告称，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。本周，央行累计有14848亿元的逆回购到期，本周前四个工作日累计开展了20165亿元的逆回购，并且自周二开始，央行开始通过14天期逆回购向市场投放流动性，有效对冲春节的资金需求。综上
期货日报网01-24 10:00
资金动态20250124
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单品种看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有镍、锡、PVC、焦煤和铁矿石，分别流入9.00亿元、5.69亿元、1.15亿元、1.06亿元和1.00亿元；主要流出的品种有原油、铝、20号胶、氧化铝和燃油，分别流出2.14亿元、1.50亿元、1.23亿元、1.01亿元和0.98亿元。期货板块方面，从主力合约看，有色金属、黑色系和金融板块呈净流入状态，农产品和化工板块呈净流出状态。整体看，昨日商品期货主连合约资金呈微幅流入状态，有色金属和黑色系板块流入较多，重点关注流入较多的镍、锡和焦煤，同时关注逆势流出的铝、氧化铝和硅铁；化工和农产品板块流出较多，重点关注流出较多的20号胶、PTA和豆油，同时关注逆势流入的PVC、烧碱和纸浆；金融板块重点关注10年期国债期货和中证1000股指期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网01-24 10:00
技术解盘20250123
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IF 红柱收窄近期，IF加权区间震荡。均线方面，MA5、MA10与MA20再度收敛，且MA20为短期重要的移动压力线，下方MA120为重要的移动支撑线。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA处于零轴之下，表明IF加权仍在调整过程中。整体上看，IF加权上有压力、下有支撑，当前正在测试区间下沿的支撑有效性。 IC 形成金叉 IC加权短期走势相对较强，率先突破MA20的移动压力线。均线方面，MA5先后与MA10、MA20形成金叉，重心不断上移。指标方面，MACD红柱走扩，但DIF与DEA仍在零轴之下，表明IC加权技术指标还在修复中。整体上看，IC加权同样处于上有压力、下有支撑的格局，下方支撑较为明显，短期或测试区间上沿的压制情况。十债均线黏合 T加权短期处于高位震荡格局。均线方面，MA5与MA10、MA20黏合，均线系统多头排列格局改变，MA20为重要的移动支撑线。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上，表明T加权仍有上涨动力，但1月3日的高点为重要的压力位。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网01-23 09:16
春节需求逐步释放短端利率有所回调
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本周，国内市场利率呈现短弱长强局面。一方面，春节渐近，民间资金需求基本释放，短端利率有所回落；另一方面，春节前企业融资需求上升，中长端利率回升。截至1月22日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期利率分别报收于1.78%、1.813%，较1月15日分别下降5.2、30.4个基点；2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于2.632%、1.702%、1.693%、1.701%、1.709%、1.714%，较1月15日分别上升32.1、3.4、2.65、2.5、2.7、2.35个基点。表为Shibor周度变化央行公布的数据显示，2024年12月社会融资规模为28507亿元，同比上升8%，增速加快。融资数据回暖，说明市场信心修复，对资金的需求增加。本周，央行累计有14848亿元逆回购到期。为了对冲春节资金需求，本周前3个工作日，央行累计开展了15365亿元逆回购操作，特别是周二，央行开始开展14天期逆回购。下周，国内市场利率大概率持稳。原因在于，春节到来，短端资金需求释放完毕，而长端央行维持流动性合理充裕的态度不变。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日
期货日报网01-23 09:15
IF和IH多头主力增仓力度大于空头
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1月22日，A股震荡下行，上证指数低开低走，最低探至3203.38点，尾盘略有回升，最终收报3213.62点，日内走低0.89%。当日，期指四个品种走势继续分化，IM和IC相对抗跌，主力合约分别下跌0.21%和0.38%，IF和IH主力合约分别下跌0.99%和1.32%。基差方面，IF主力合约贴水小幅扩大至6.6点，IH主力合约由升水转为几近平水，IC及IM主力合约贴水则分别收窄至12.1点和12.7点。期指持仓总量有所回升，四个品种当日共计增仓14555手，总持仓量攀至953126手。不过，各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF增仓8658手，持仓量升至279695手；IH增仓10580手，持仓量升至113395手；IC增仓1328手，持仓量升至224912手；IM减仓6011手，持仓量降至335124手。期指各品种前20（主力）席位持仓变化也存在差异。IF多头主力增仓7677手，空头主力增仓5111手，净空持仓量降至48576手；IH多头主力增仓8581手，空头主力增仓7400手，净空持仓量降至20924手；IC多头主力减仓573手，空头主力减仓761手，净空持仓量降至1549
期货日报网01-23 09:15
期债推荐做陡收益率曲线
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近期债券市场在经过利多行情极致演绎后出现明显回调，而资金面的阶段性紧张是主导债券市场的重要因素。受到MLF到期、春节前取现需求旺盛、税期等多重因素影响，资金面持续偏紧。1月中旬以来，DR007持续攀升，一度上行至2.34%。首先，1月15日有9950亿元MLF到期，因MLF续作时间延后，央行当日通过投放9595亿元7天期逆回购进行对冲，当日公开市场整体呈现小幅净回笼状态。其次，1月为缴税大月，叠加春节前居民取现需求增加，对资金面形成阶段性抽水效应。最后，货币政策对“稳汇率”“防止资金空转”的诉求短期有所强化。1月13日以来，DR001、DR007持续位于2%以上，高于7天期逆回购利率50个基点，但央行并未启动临时隔夜逆回购操作予以应对。在资金面偏紧的环境下，债市出现一波回调，且短端收益率上行幅度明显大于长端，收益率曲线进一步平坦。 1月20日以来，随着税期影响的减弱，央行重启14天期逆回购操作，为春节前资金面“保驾护航”。资金利率自高位回落，DR007快速下行至1.85%，较前期高点回落近50个基点。资金面的边际缓解带动短端国债收益率重新下行。短期来看，债市将维持震荡偏空态势。一
期货日报网01-23 09:15

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