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隐含波动率变化不大
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周四A股市场继续调整，期权相关指数方面，科创50收涨1.14%，创业板指、深证100、中证1000、中证500、沪深300、上证50依旧较弱，金融期权市场累计成交量及成交额均明显增加。上证50ETF期权和中金50股指期权累计持仓量分别为1638180张、71289张，增仓明显，持仓PCR分别为0.90、0.46。50ETF期权6月合约仓位集中分布在2.450~2.60，看涨2.55合约日增仓3.18万张。价格方面，因距离到期日尚远，且隐波小幅整理，期权价格受标的下跌影响较大，6月平值附近看涨合约收跌20%，看跌收涨20%以上。隐含波动率呈现近低远高Contango结构，偏度变化不大，市场较为平静。沪深300指数当天下跌0.53%，沪300ETF、深300ETF以及中金300股指期权当日成交量分别为884559张、125329张、65283张，成交PCR分别为1.02、1.24、0.72；当日持仓量分别为1278052张、238939张、167289张，持仓PCR分别为0.88、1.02、0.59。目前沪市300ETF期权平值为3.6，深市为3.7，6月平值合约交投活跃，沪市6月合约
期货日报网05-31 08:30
期债跨期价差以收敛为主
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5月以来，30年期期债主力合约涨1.03%，10年期期债主力合约涨0.25%，5年期期债主力合约涨0.42%，2年期期债主力合约涨0.19%。跨品种价差方面，4TS-T上涨0.377元，2TF-T上涨0.255元，3T-TL上涨0.35元，短期限合约表现明显强于长期限，利率曲线陡峭化特征进一步凸显；跨期价差方面，TS、TF、T和TL近远月价差分别变动-0.002元、-0.07元、0.015元、-0.06元，主要以收敛为主。图为TS近三个合约的净基差走势图为TS主力合约与去年同期主力合约的净基差走势 5月上中旬期债波动率显著下降，以震荡为主，虽然不少城市地产限购政策进一步放开，但对于债市的负面影响呈现边际递减的态势。同时，5月利率曲线进一步陡峭化，对应期货品种上，TS表现相对更强，TL相对更弱。5月下旬期债由震荡转为上行，TL逐渐转为更强的品种， 3T-TL存在较大回调压力，利率曲线有牛平的迹象。后市如何看？结合基差的表现或更能把握市场的节奏。今年上半年的基差表现情况不同于往年，尤其2409合约呈现出低位向上扩张的态势。具体而言，所有品种净基差的表现特征几乎是一致的。1.净基差均值
期货日报网05-31 08:30
股指进一步蓄势
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短期美元指数强势对风险资产形成压制，权益市场北向资金周度净流入减少。微观层面，板块轮动较快，存量资金博弈，股指缩量盘整态势较明显。近期美元偏强势，对全球风险资产形成压制，北向资金周度净流入减少。沪深两市板块轮动较快，存量资金博弈态势较明显。国内稳地产政策密集推出，市场对于效果谨慎观察，三季度相关行业料持续受益。沪深300指数以及中证500指数估值处于相对低位，指数震荡蓄势。 5月29日，美联储最新经济状况“褐皮书”出炉，预计物价将继续温和上涨，全美经济活动4月初至5月中旬持续扩张，大多数地区报告经济活动略有增长。各行业中，零售支出基本持平或略有上升，汽车销售基本持平，受休闲和商务旅行增加的推动，全美大部分地区的旅行、旅游业有所增强，非金融服务需求上升，港口和铁路活动增加。全美住房需求小幅上升，独栋住宅建设增加，商业房地产行业的状况有所疲软。物价方面温和上涨，大部分地区表示，由于消费者抵制进一步涨价，而成本价格平均上涨，导致各行利润率下降。此外，上周先行数据显示，美国5月综合PMI初值为54.4，明显高于市场预期的51.2和前值51.3，创两年以来新高。数据发布后，市场对美联储降息的预
期货日报网05-31 08:30
技术解盘20240531
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IF 不断回调 IF加权近期价格不断回调，并跌破中短期均线支撑，下方即将考验60日均线位置。量能方面，价格回调过程中，成交量和持仓量均处于低位水平。指标方面，短期均线走势跟随价格转弱，60日均线延续上行趋势，MACD指标快慢线继续向零轴一线靠拢。综合来看，IF加权近期价格延续回落调整，关注下方60日均线位置支撑是否有效。 IC 缩量整理 IC加权近期跌破60日均线后未能持续回落，价格在5200~5300点之间陷入震荡整理。量能方面，近期价格整理过程中，成交量和持仓量延续低位水平。指标方面，均线系统整体处于水平走势，缺乏明显方向，MACD指标快慢线走势偏弱，但绿色能量柱波动也不大。综合来看，IC加权近期价格陷入弱势整理，量能方面处于低位水平，建议暂时观望。十债高位运行十债加权近期再度站稳中短期均线，或将挑战前期104.895一线。量能方面，近期价格走强过程中成交量变化不大，但持仓量明显上升。指标方面，均线系统整体处于多头排列运行，MACD指标快慢线回调至零轴附近后再度交出金叉。综合来看，十债加权价格经历调整后再度走强，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网05-31 08:15
全球利率忧虑导致股市债市下跌
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5月30日- 周四亚洲股市普遍下跌，债市也因预期全球利率将长期保持高位而下滑，投资者正期待周末的关键通胀数据，以进一步了解未来货币政策的走向。
Crayon05-30 16:36
南非大选初步结果显示非国大党得票率不足42%
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5月30日- 南非全国大选的初步结果显示，周四早些时候，执政的非洲人国民大会（非国大党，ANC）赢得了41.77%的选票，符合其将失去议会多数席位的预期。
Crayon05-30 16:35
技术解盘20240530
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IF 窄幅徘徊 IF加权短期围绕年线运行，K线上表现为阴阳相间，下方支撑较为明显。均线方面，MA5先后下穿MA10与MA20，但MA20、MA60、MA120依然向上。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上。综合考虑，IF加权上有压力、下有支撑，但由于量能下降，短期将延续震荡行情，以修复均线与指标为主。 IC 测试支撑 IC加权表现弱于IH与IF，始终未能突破年线。均线方面，MA5与MA10、MA20以及MA60形成死叉，MA120成为重要的移动支撑线，各均线相互缠绕。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF率先向下突破零轴，但DEA仍在零轴之上。综合考虑，IC加权短期受到年线的压制，同时受到MA120的支撑，继续关注3月27日与4月24日连线的支撑有效性。 T 重心上移 T加权在K线图上录得三连阳，运行重心上移。均线方面，MA5、MA10与MA20缠绕后向上发散，均线系统重新形成多头排列格局。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上。后市关注T加权在年内高点附近的运行情况。若能有效突破，则上方依然有空间。否则，高位徘徊。（招商期货于虎山）来源：期货日
期货日报网05-30 08:45
期指主力席位持仓增加
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5月29日，A股市场冲高后再度回落，上证指数最终收报于3111.02点。期指四个品种以上涨报收，但涨幅有限，IF、IH、IC及IM主力合约当日分别走高0.09%、0.1%、0.33%及0.06%。基差方面，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水17.32、12.17、38.31及67.25点。期指总持仓量较前一交易日显著增加。当日，四个品种共计增仓21771手，持仓量升至863247手。在此过程中，各品种持仓量均有增加。其中，IF增仓2114手，持仓量升至235341手；IH增仓5681手，持仓量升至109747手；IC增仓3868手，持仓量升至255259手；IM增仓10108手，持仓量升至262900手。具体到各品种前20席位，持仓量不同程度增加，且空头增持力度更大。IF多头增仓2062手、空头增仓3276手，净空持仓量升至42361手；IH多头增仓4624手、空头增仓5071手，净空持仓量升至20488手；IC多头增仓1127手、空头增仓2454手，净持仓由多翻空，为净空125手；IM多头增仓6765手、空头增仓7326手，净空持仓量升至12320手。具体到IF各席位，持仓
期货日报网05-30 08:45
成交活跃度整体上升
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5月29日，沪深两市缩量整理。资金方面，两市成交7083亿元。期指各标的小幅收涨，上证50指数涨0.12%，沪深300指数涨0.12%，中证500指数涨0.23%，中证1000指数涨0.06%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日总持仓1570980张，较前一交易日增加38417张。其中，认购持仓787929张，较前一交易日增加11351张；认沽持仓783051张，较前一交易日增加27066张。持仓量PCR为0.9938，较前一交易日提升0.0203。与此同时，市场合计成交845935张，较前一交易日增加112255张。其中，认购成交432644张，较前一交易日增加81734张；认沽成交413291张，较前一交易日增加30521张。成交量PCR为0.9553，较前一交易日下降0.1355。其余期权品种成交活跃度多数上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为751137张，持仓量为1239421张，成交额为3.781亿元；上交所中证500ETF期权成交量为978394张，持仓量为965604张，成交额为8.132亿元；华夏科创50ETF期权成交
期货日报网05-30 08:45
股市进入政策验证期
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继4月30日中央政治局会议提到“消化存量房产和优化增量住房”后，近日地产政策密集落地。总结来看，5月以来的地产政策供需两端齐发力。需求端，各种限售政策进一步松绑，降低首付、降低房贷利率同步进行。具体包括：将一套房、二套住房的购房首付比例从此前的20%和30%分别下调5个百分点，至15%和25%，取消房贷利率下限，以及调降住房公积金贷款利率25个基点。供给端，一是减少存量，部分存量由政府兜底“收储”；二是优化增量，强调“打好商品住房烂尾风险处置攻坚战”。具体包括：央行设立3000亿元保障性住房再贷款，利率为1.75%，期限为1年，但可以展期4次；保障性住房再贷款通过 21家全国性商业银行，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，支持其收购已建成未出售的商品房用作保障性住房。由于保障性住房再贷款按照贷款本金60%发放再贷款，可带动约5000亿元的银行贷款，将边际推升货币乘数。对于“5·17新政”，笔者认为，由于居民收入、房价预期趋弱，需求层面的优化调整更有利于提振一、二线热点城市的销售。供给层面的优化调整值得重点关注。其一，国务院副总理何立峰要求“打好商品住房烂尾风险处置攻坚战”，整顿
期货日报网05-30 08:45

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